|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
Теоретико-игровой подход к решению задачи расчета опциона на неполном рынкедоклад на конференции
- Авторы: Шелемех Е.А., Зверев О.В.
- Всероссийская Конференция : Ломоносовские чения 2024, Секция "Актуальные проблемы социально-экономического развития"
- Даты проведения конференции: 1-3 апреля 2024
- Дата доклада: 2 апреля 2024
- Тип доклада: Устный
- Докладчик: Шелемех Е.А.
- Место проведения: Московская школа экономики МГУ им. М.В.Ломоносова, Russia
-
Аннотация доклада:
В докладе описан теоретико-игровой подход к решению задачи расчета европейского опциона на неполном рынке с дискретным временем в стохастической постановке, сформулирована антагонистическая игра эмитента опциона и рынка, установлен критерий существования игрового равновесия и соответствующей стратегии эмитента опциона. Показано, что предложенный подход позволяет построить суперхеджирующий портфель с минимальным капиталом (среди всех суперхеджирующих портфелей), равным цене игры и верхней цене хеджирования опциона.
- Добавил в систему: Шелемех Елена Александровна