|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
Финансовая математика, 1учебный курс
- Автор: Кабанов Юрий Михайлович
- Год создания: 2020
- Организация: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Описание: Содержание: 1. Винеровский процесс. 2. Замечательные свойства винеровского процесса. 3. Закон(ы) повторного логарифма. 4. Модуль непрерывности. 5. Фильтрация, порождённaя винеровским процессом. 6. Стохастические интегралы. 7. Формула Ито и её приложения. 8. Теорема Леви. 9. Tеорема Гирсанова. 10. Стохастические уравнения. 11. Теорема Гирсанова и слабые решения стохастических уравнений. 12. Условие Новикова. 13. Теорема о предсказуемом представлении. 14. Mодель Блэка–Шоулза и ценa опциона. 15. Теоретические и практические аспекты формул BS. 16. Оптимальное управление портфелями ценных бумаг. 17. Обратные стохастические уравнения (BSDE). 18. Нелинейные BSDE. 19. Марковские BSDE и их связь с PDE. 20. Процесс Орнштейна–Уленбека и парный трейдинг. 21. Введение в теорию арбитража.
- Добавил в систему: Кабанов Юрий Михайлович