Описание:Рабочее название: Глобальный семинар.
Цель: познакомить студентов, аспирантов и сотрудников кафедры с новейшили достижениями в области финансовой математики. Было заслушано 19 докладов:
2020/2021 учебный год
22.05.2021 Павел Шевченко (Macquarie University Sydney).
Тема: Bias-corrected Least Squares Monte Carlo for utility-based optimal stochastic control problems.
15.05.2021 Юрий Хинц (University of Technology Sydney).
Тема: An Algorithmic Approach to Optimal Asset Liquidation Problems.
17.04.2021 Альбина Данилова (LSE).
Тема: On pricing rules and optimal strategies in general Kyle-Back models.
10.04.2021 Ростислав Протасов
Тема: Practical Aspects of Risk-Based Margining.
3.04.2021 Дмитрий Муравей (совместная работа с Андреем Иткиным), МГУ
Тема: Полуаналитическое ценообразование двойных барьерных опционов с зависящими от времени барьерами и скидками при достижении барьера.
27.03.2021 Мирьяна Григорова (University of Leeds)
Тема: Оценивание и хэджирование опционов в нелинейной модели неполного рынка.
20.03.2021 Марвин Мюллер (Zurich)
Тема: Статистическая комбинация прогнозов аналитика.
13.03.2021 Эрнст Пресман (Москва, ЦЭМИ РАН) и Исаак Сонин (University of North Caroline in Charlotte)
Тема: Модель управления запасами с ценами на сырьё, зависящими от цепи Маркова с непрерывным временем.
06.03.2021 Алекс Липтон (MIT)
Тема: Блокчейны в ретроспективе и перспективе.
20.02.2021 Михаил Урусов (University of Duisburg-Essen)
Тема: Исполнение сделок со стохастической ликвидностью в дискретном и непрерывном времени / Trade execution with stochastic liquidity in discrete and continuous time.
27.02.2021 Денис Беломестный (University of Duisburg-Essen).
Тема: Bычислительная разрешимость задач оптимальной остановки / Semitractability of optimal stopping problems via a weighted stochastic mesh algorithm.
13.02.2021 Константин Боровков (Univeristy of Mebourne)
Тема: Точная асимптотика вероятностей больших уклонений в многомерной задаче пересечения границы / The exact asymptotics of the large deviation probabilities in the multivariate boundary crossing problem.
12.12.2020 Александр Мельников (University of Alberta).
Тема: On modifications of the Bachelier model and option pricing.
05.12.2020 Сергей Пергаменщиков (Université de Rouen).
Тема: Hedging problems for Asian options with transaction costs.
28.11.2020 Юрий Хинц (University of Technology Sydney).
Тема: On optimal planning of double-spending attacks.
21.11.2020 Илья Молчанов (University of Bern).
Тема: Towards geometry and set-valued functions in multivariate finance.
14.11.2020 Пётр Танков (ENSAE, Paris).
Тема: Price formation and optimal trading in intraday electricity markets.
31.10.2020 Дмитрий Крамков (Carnegie Mellon).
Тема: An optimal transport problem with backward martingale constraints motivated by insider trading.
24.10.2020 Ростислав Березовский (FinForge).
Тема: Стейблкоины: примеры реализации и направления исследований.