|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
Оптимальное управление портфелем в модели Мертона с транзационными издержками: вычислительное исследованиедипломная работа (Магистр)
- Научный руководитель: Кабанов Ю.М.
- Автор: Кульчицкий Юрий Викторович
- Тип: Магистр
- Организация, в которой проходила защита: НИУ ВШЭ
- Год защиты: 2018
- Аннотация: В работе анализируется задача оптимальных инвестиций и потребления Мертона, дополненная транзакционными издержками. Для такой постановки задачи не существует аналитического решения, и поэтому нахождение численного решения представляет собой отдельную важную задачу. Приводится имплементация алгоритма Цая-Фахима двухфазового нахождения решения задачи, разделяющего решение на два этапа, в одном из которых используется метод Монте-Карло, а в другом — метод конечных разностей. Кроме того, приводится анализ сложности рассмотренного алгоритма.
- Добавил в систему: Кабанов Юрий Михайлович