|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
Эллиптически контурированные многомерные устойчивые распределения и их свойствадипломная работа (Бакалавр)
- Научный руководитель: Хохлов Ю.С.
- Автор: Камбаров Димухаммед Кайыпбекулы
- Тип: Бакалавр
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2020
- Аннотация: Предлагается новый вариант многомерной модели коллективного риска, который является развитием модели, предложенной в работе Ivanova and Khokhlov (2007). Характерной особенностью этой модели является то, что вектор исков имеет многомерное распределение с правильно меняющимся хвостом, а процесс поступления исков также имеет многомерный характер специального вида типа процесса восстановления. Рассматривается задача оценки вероятности разорения в рамках такой модели для случая большого начального капитала. Для решения этой задачи мы используем методы из работы Konstantinides and Li (2016), но для другой модели.
- Добавил в систему: Хохлов Юрий Степанович