|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
Модели волатильности на неклассических рынкахдипломная работа (Специалист)
- Научный руководитель: Розанова О.С.
- Автор: Гордеева Мария Алексеевна
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
- Год защиты: 2021
- Аннотация: Проведено исследование оптимальной рискочувствительной стратегии инвестирования в линейной модели рынка согласно Плиске и Белецкому. В отличие от классической модели как в процесс описывающий стоимость актива, так и в процесс, описывающий фактор, добавлены пуассоновские составляющие. Это значительно расширяет круг применения модели. Например, без пуассоновских процессов невозможно описать рынок энергоносителей. Отдельная глава посвящена нахождению решения уравнения Фоккера-Планка, описывающего плотность вероятности пуассоновского процесса со сносом в зависящей от времени области. Оказывается, такая задача может быть решена аналитически.
- Добавил в систему: Розанова Ольга Сергеевна