|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
Мультифакторные модели стохастической волатильностидипломная работа (Специалист)
- Научный руководитель: Розанова О.С.
- Автор: Лобанова Светлана Вячеславовна
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
- Год защиты: 2021
- Аннотация: В дипломной работе исследованы различные обобщения модели стохастической волатильности Хестона. Традиционно считается, что такие модели способны учитывать влияние многих факторов и, следовательно, более точно решают вопрос о справедливой цене опциона. Если отвлечься от экономической составляющей, содержащейся в подобных моделях, то задача о нахождении явного выражения характеристической функции модели имеет самостоятельный интерес. Хотя ранее было известно о существовании общего алгоритма нахождения решения, реализация его для каждого отдельного случая сопряжена с большими техническими трудностями. В дипломной работе полностью получено решение для случая двух стохастических факторов. Кроме того, получено асимптотическое разложение этой формулы по малым параметрам, что позволяет сравнить цену опциона колл в мультифакторной модели стохастической волатильности с ценой опциона в пренебрежении отличием волатильности от константы, то есть ценой, задаваемой стандартной формулой Блэка-Шоулса. Помимо чисто теоретического интереса, результат может иметь и прикладное значение, поскольку дает упрощенный способ получения стоимости опциона в сложных моделях.
- Добавил в систему: Розанова Ольга Сергеевна