|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
Оптимальное инвестирование на рынках со сложной структурой волатильностидипломная работа (Специалист)
- Научный руководитель: Розанова О.С.
- Автор: Марченков Михаил Николаевич
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
- Год защиты: 2021
- Аннотация: Основным достижением дипломной работы является вычисление моментов стохастических процессов, содержащих скачки. Соответствующие пуассоновские процессы описываются ядрами специальной структуры, позволяющей находить характеристическую функцию явно. А именно, предполагается, что ядро представляет собой линейную комбинацию решений линейного дифференциального уравнения с дополнительным свойством, обеспечивающим сходимость интеграла от ядра. Автор полностью изучил случай уравнения второго порядка, а также случай ядра, состоящего из любого конечного числа экспонент. Далее решается задача о составления оптимальной стратегии инвестирования на рынке, состоящем из двух активов, один из которых безрисковый, а другой имеет сложную пуассоновскую структуру. Для этой стратегии используются моменты распределения, которые находятся при помощи найденной ранее характеристической функции.
- Добавил в систему: Розанова Ольга Сергеевна