|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
Оценки волатильности через доходность для моделей со сложной структурой волатильностидипломная работа (Специалист)
- Научный руководитель: Розанова Ольга Сергеевна
- Автор: Биджамов Георгий Роландович
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: Институт динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН, Механико-математический факультет
- Год защиты: 2021
- Аннотация: Автор предлагает алгоритм нахождения условного математического ожидания при фиксированной доходности при условии, что рыночный актив подчиняется модели стохастической волатильности Хестона. Предполагается, что процесс доходности и процесс волатильности могут быть произвольным образом коррелированы. Эта задача актуальна, например, для калибровки моделей под реальные данные, потому что единственной наблюдаемой величиной является текущая доходность, в волатильность, будучи скрытой переменной, существенным образом влияет на доходность в будущем. Получены интегральные формулы, позволяющие произвести указанные выше оценки. Для того, чтобы получить явные аналитические выражения и получить возможность изобразить график зависимостей, произведено разложение в ряд при малых временах.
- Добавил в систему: Розанова Ольга Сергеевна