|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
О вероятностях разорения с инвестициями в рисковый активдипломная работа (Специалист)
- Научный руководитель: Кабанов Юрий Михайлович
- Автор: Aнтипов Виктор Алексеевич
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2022
- Аннотация: В работе исследуется асимптотика вероятности разорения в модели Крамера–Лундберга с экспоненциально распределенными выплатами и инвестированием капитала в рисковый актив. Показано, как с помощью методов степенной геометрии можно получать степенные асимптотики для решений дифференциальных уравнений, описывающих вероятность разорения как функцию от начального капитала. Для случая, когда динамика актива задаётся геометрическим броуновским движением, поставлены соответствующие краевые задачи и получены формулы асимптотических разложений для вероятности разорения. В случае, когда параметры геометрического броуновского движения подчиняются марковскому процессу с двумя состояниями, получено уравнение на показатель асимптотики вероятности разорения.
- Добавил в систему: Кабанов Юрий Михайлович