|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
Рыночный импакт и задача оптимального исполнениядипломная работа (Специалист)
- Научные руководители: Кабанов Юрий Михайлович, Urusov M.
- Автор: Колосов Евгений Александрович
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2022
- Аннотация: й дискретный временной промежуток. Оптимальность в данной работе рассматривается с точки зрения максимизации ожидаемой полезности в классе допустимых согласованных стратегий. Предполагается, что функцией полезности является CARA полезность. Основным результатом является утверждение о том, что в дискретном времени в достаточно широком классе моделей рыночного импакта сужение класса стратегий до детерминированных не приносит дополнительных издержек, то есть супремум по классу детерминированных стратегий совпадает с супремумом по классу согласованных допустимых стратегий. Приведены примеры нахождения оптимальных стратегий в различных моделях рыночного импакта. Во второй части работы показано как из данного факта предельным переходом получается аналогичный результат в непрерывном времени, рассмотренный в статье Schied, Schöneborn, Tehranchi.
- Добавил в систему: Кабанов Юрий Михайлович