Аннотация:В исследовании рассматривается проблема разорения венчурной
компании, которая инвестирует свой резерв в рисковый актив. Мы по-
лучаем для него интегро-дифференциальное уравнение и для случая
скачков с распределением Эрланга показано, что вероятность выжива-
ния (как и разорения) является решением обыкновенного дифферен-
циального уравнения k-го порядка. Так же будут приведены некоторые
частные случаи для полученного уравнения.