Аннотация:Дипломная работа посвящена построению стохастического метода частиц для численного решения уравнений типа Колмогорова – Фоккера – Планка в одномерном и двумерном случаях. Для решения стохастических дифференциальных уравнений, описывающих случайные процессы, которые генерируют меры – обобщенные решения уравнений диффузии, были использованы схемы Эйлера, Мильштейна и преобрзование Ламперти. Проведено сравнение схем на примере решения модельного одномерного и двумерного уравнений геометрического броуновского движения.