|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
Математические модели маркет-мейкингадипломная работа (Специалист)
- Научные руководители: Кабанов Юрий Михайлович, Урусов Михаил
- Автор: Кормушкин Матвей
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2023
- Аннотация: В данной работе рассматривается задача оптимального исполнения рыночной заявки маркет-мейкера в терминах минимизации издер- жек и средневзвешенного по времени рыночного риска для случая линейного влияния на рынок. В первой части приведен классиче- ский подход к нахождению минимальных издержек, заключающий- ся в нахождении решения уравнения Гамильтона-Якоби-Беллмана. Во второй части представлен альтернативный подход к нахожде- нию оптимального стратегии, состоящий в сведении рассматривае- мой проблемы к частному случаю модели, использующей решение обратных стохастических дифференциальных уравнений.
- Добавил в систему: Кабанов Юрий Михайлович