|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
Нейросеть для ценообразования опционов и ее сравнение с классическими методамидипломная работа (Бакалавр)
- Научный руководитель: Дойников А.Н.
- Автор: Харинаев Артем Эдуардович
- Тип: Бакалавр
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2023
- Аннотация: В работе подробно изложены и проведен анализ четырех параметрических моделей, включая классическую Блэка-Шольца, так и модели отражающие эффект улыбки волатильности, наблюдаемый в реальных ценах на опционы. Также в работе предложены две нейросетевых модели для учета эффекта улыбки волатильности, проводится сравнение с классическими моделями ценообразования опционов.
- Добавил в систему: Дойников Александр Николаевич