|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
Прогнозирование движения цен акций индекса РТС на ос- нове исторических цен и новостейдипломная работа (Магистр)
- Научный руководитель: Голембиовский Д.Ю.
- Автор: Калашников Дмитрий Павлович
- Тип: Магистр
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2024
- Аннотация: Целью данной работы является исследование существующих и разработка собствен- ных подходов к решению задачи прогнозирования движения цен акций на основе истори- ческих цен и новостей. В работе рассматриваются существующие подходы к обработке и анализу временных рядов цен акций и текстовых данных. На основе наиболее перспектив- ных методов предлагается собственный подход к решению поставленной задачи, основан- ный на извлечении совместного сигнала из временных рядов цен закрытия акций и финан- совых новостей. Предложенный подход использует для прогнозирования нейронные сети с малым количеством обучаемых параметров, а необходимое качество достигается за счет аугментации текстов и временных рядов. Для разработки и тестирования подхода были со- браны новостные и ценовые данные по российскому финансовому рынку. Предлагаемый подход демонстрирует лучшее качество с точки зрения доходности при использовании предложенного подхода с торговой стратегией, основанной на модели Марковица.
- Добавил в систему: Голембиовский Дмитрий Юрьевич