|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
Рекуррентные нейронные сети. Прогнозирование движения цены финансового инструмента на основе временных рядов и биржевого стаканакурсовая работа (Бакалавр)
- Научный руководитель: Половников В.С.
- Автор: Ахмедшин Р.В.
- Тип: Бакалавр
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Кафедра: Филиал МГУ в г. Ташкент
- Год защиты: 2018
- Курс: 3
- Аннотация: В работе решается задача предсказания поведения цены биржевого инструмента по историческим данным с использованием рекуррентных нейронных сетей. Студенту удалось собрать внушительный объём значений цен инструмента, включая состав стакана (объём-цена) на покупку и на продажу. Проведена предварительная фильтрация данных, обучена рекуррентная нейронная сеть и протестировано предсказание поведения цен последних двух минут десятиминутного интервала. Среднеквадратическая ошибка на тестовых данных примерно в три раза превосходит ошибку на обучающих данных, что позволяет делать выводы о направлении цены, а не точных её значениях.
- Добавил в систему: Половников Владимир Сергеевич