Аннотация:Курсовая работа заключалась в изучении работы “A note on a PDE approach to option pricing under xVA” (Baustian,Fenc, Pospíšil, Švígler (2021)), целью данной статьи было привлечь внимание к аналитическим решениям уравнения в частных производных, используемых при моделировании корректировки стоимости.