ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
|
ФНКЦ РР |
||
Диссертация состоит из двух глав. В первой главе получена точная асимптотика вероятности разорения для модели, в которой доходы имеют постоянную скорость, а убытки описываются проинтегрированным гауссовским стационарным процессом. Вычислено точное значение обобщенной константы Пикандса для определенного класса гауссовских процессов. Во второй главе рассматриваются максимумы гауссовских процессов, имеющих плоский максимум дисперсии. Получены точные асимптотики превышения высокого уровня в зависимости от формы функции дисперсии.