ИСТИНА

Диссертация является исследованием в области математического моделирования в финансовой математике, конкретно в теории арбитража и ценообразования опционов и приложения полученных результатов к задачам недропользования и теории динамического моделирования финансовых инструментов. Целью работы является изучение финансового рынка с активами, зависящими от одинакового случайного фактора и получение на его основе прикладных результатов. Основной результат работы посвящен доказательству арбитражности финансового рынка с активами, зависящими от одинакового случайного фактора и построению явного вида соответствующей хеджирующей стратегии. В качестве возможного приложения основного результата рассмотрены задача определения бонуса за месторождение. Также рассмотрена задача определения среднего значения волатильности актива в зависимости от его доходности в рамках модели Хестона.