Аннотация:Исследуется вероятность неразорения в модели коллективного риска, в
которой типичным договором страхования является договор пожизненной
ренты страхователя с последующей передачей его собственности в пользу
страховой компании. Предполагается, что весь капитал по портфелю
договоров держится на банковском счете с постоянной процентной ставкой.
Применяется метод, основанный на понятии вязкостных решений для
интегродифференциальных уравнений: в некоторых предположениях
вероятность неразорения как функция начального капитала является
вязкостным решением для соответствующего уравнения. С помощью этого
подхода строго обоснован вид вероятности неразорения для рассматриваемой
задачи, приведены примеры в случае экспоненциального распределения
случайных доходов компании, возникающих от реализации договоров
пожизненной ренты.