|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
ПРИМЕНЕНИЕ КОИНТЕГРАЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВстатья
- Авторы: Трегуб И.В., Трегуб А.В.
- Журнал: Фундаментальные исследования
- Номер: 8
- Год издания: 2015
- Издательство: Акад. естествознания
- Местоположение издательства: Пенза
- Первая страница: 620
- Последняя страница: 623
- Аннотация: Для принятия обоснованных экономических решений необходимо уметь делать адекватные количественные оценки степени взаимного влияния финансово-экономических показателей, характеризующих динамику исследуемых систем или процессов. В представленной работе осуществлено обоснование возможности применение коинтеграционного анализа нестационарных временных рядов к проблеме выявления и количественной оценки степени взаимовлияния основных показателей развития экономик отдельных государств. Оценивание ранга коинтеграции было произведено при помощи теста Йохансена на примере финансово-экономических показателей стран постсоветского пространства. В результате проведенного исследования была найдена стационарная линейная комбинация показателей ВВП стран постсоветского пространства, показывающая степень влияния экономик отдельных государств друг на друга. Полученные результаты позволяют оценивать будущие значения экономических показателей одной страны в зависимости от изменения показателей развития экономик остальных государств
- Добавил в систему: Трегуб Илона Владимировна