|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
Optimal and conditionally-optimal filtering of special Markov jump processesстатья
Информация о цитировании статьи получена из
Web of Science,
Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 10 октября 2019 г.
- Автор: Borisov A.V.
- Сборник: 2007 Siberian Conference on Control and Communications
- Год издания: 2007
- Первая страница: 113
- Последняя страница: 119
- DOI: 10.1109/SIBCON.2007.371309
- Аннотация: The paper introduces observation systems with special Markov jump processes as the states and their indirect observations in presence of Wiener noises. Solution of the optimal filtering problem in the classes of linear, polynomial and all nonlinear estimators is presented, and interrelation of obtained estimates is also demonstrated. В© 2007 IEEE.
- Добавил в систему: Борисов Андрей Владимирович