|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
Optimal filtering for HMM governed by special jump processesстатья
Информация о цитировании статьи получена из
Web of Science,
Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 10 октября 2019 г.
- Авторы: Borisov A.V., Stefanovich A.I.
- Сборник: Proceedings of the 44th IEEE Conference on Decision and Control
- Том: 2005
- Год издания: 2005
- Первая страница: 5935
- Последняя страница: 5940
- DOI: 10.1109/CDC.2005.1583111
- Аннотация: The paper presents a solution of optimal filtering problem for stochastic differential systems of random structure with switches generated by a special class of Markov jump processes. The equations for both the conditional expectation of some signal process given a noisy observation, and conditional probability density function (pdf) are obtained. Numerical methods for solution of corresponding Fokker-Plank and Zakal equation analogues are given and Illustrated by an example. В© 2005 IEEE.
- Добавил в систему: Борисов Андрей Владимирович