|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
Analysis and filtration of special discrete-time Markov processes. I. Martingale representationстатья
Информация о цитировании статьи получена из
Web of Science,
Scopus
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 10 октября 2019 г.
- Авторы: Borisov A.V., Miller G.B.
- Журнал: Automation and Remote Control
- Том: 66
- Номер: 6
- Год издания: 2005
- Издательство: Pleiades Publishing, Ltd
- Местоположение издательства: Road Town, United Kingdom
- Первая страница: 953
- Последняя страница: 962
- DOI: 10.1007/s10513-005-0138-6
- Аннотация: Part I is devoted to a class of discrete-time processes that are the generalization of Markov chains with a finite or denumerable number of states. Their transition probabilities, martingale representations in forward and backward time, the stochastic measures they generate are studied. В© 2005 Pleiades Publishing, Inc.
- Добавил в систему: Борисов Андрей Владимирович