|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
О модификации многошаговой модели биржевых торгов с непрерывными ставками и асимметричной информациейстатья
Статья опубликована в журнале из списка RSCI Web of Science
Статья опубликована в журнале из перечня ВАК- Автор: Пьяных А.И.
- Журнал: Математическая теория игр и ее приложения
- Том: 8
- Номер: 2
- Год издания: 2016
- Первая страница: 91
- Последняя страница: 113
- Аннотация: Рассматривается модификация многошаговой модели биржевых торгов с непрерывными ставками. Два игрока ведут между собой торги рисковыми ценными бумагами (акциями). Один из игроков знает настоящую цену акции, второй знает только вероятности высокого и низкого значений цены. На каждом шаге торгов игроки делают произвольные ставки из единичного отрезка. Игрок, предложивший б´ольшую ставку, покупает у другого акцию, причем цена сделки равна выпуклой комбинации предложенных ставок с некоторым заданным коэффициентом. Построены оптимальные стратегии и найдено значение n-шаговой игры.
- Добавил в систему: Пьяных Артем Игоревич