|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
Monte-Carlo Algorithm for Option Pricing Computation for non Markov Security Price Alteration Process. Application of Physics to Financial Analysisтезисы доклада
- Авторы: Smirnov A.P., Shulyatiev A., Shmelev A.B., Leonidov A.V.
- Сборник: Abstracts Book IBS-ISCTE Business School, ISCTE
- Том: 6
- Тезисы
- Год издания: 2007
- Место издания: Lisbon, Portugal
- Первая страница: 4
- Последняя страница: 7
- Аннотация: Анализируется чмсленная реализация метода Монте-Карло для моделирования цены опциона в предположении о немарковском характере случайного процесса изменения базового актива.
- Добавил в систему: Шмелев Алексей Борисович