|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
Модифицированная многошаговая модель биржевой игры со счетным множеством состоянийстатья
Статья опубликована в журнале из списка RSCI Web of Science
Статья опубликована в журнале из перечня ВАК- Автор: Пьяных А.И.
- Журнал: Управление большими системами: сборник трудов (электронный журнал)
- Том: 64
- Год издания: 2016
- Первая страница: 6
- Последняя страница: 26
- Аннотация: Рассматривается упрощенная модель финансового рынка, на котором два игрока ведут торговлю однотипными акциями в течение некоторой последовательности шагов. Первый игрок (инсайдер) информирован о настоящей ликвидной цене акции, которая может принимать любое значение из Z_+. В то же время второй игрок знает только вероятностное распределение p цены акции и что первый игрок -- инсайдер. На каждом шаге торгов игроки делают целочисленные ставки. Игрок, предложивший большую ставку, покупает у другого акцию по цене, равной выпуклой комбинации предложенных ставок с некоторым коэффициентом beta. После каждого хода сделанные ставки становятся известны обоим игрокам. В работе получено решение повторяющейся антагонистической игры неограниченной продолжительности для распределений p с конечной дисперсией.
- Добавил в систему: Пьяных Артем Игоревич