Прогнозирование цен активов промышленных предприятий с помощью ADL-моделейстатья
Статья опубликована в журнале из списка RSCI Web of Science
Статья опубликована в журнале из перечня ВАК
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 8 апреля 2022 г.
Аннотация:В рамках исследования разработана многофакторная линейная модель прогнозирования стоимости индекса S&P 500, построенная на базе линейной регрессии. Качественный прогноз будущей стоимости актива позволяет строить инвестиционные системы для получения стабильно высокого дохода. Основной новизной данной работы является использование траекторий значений внешних факторных переменных, что является мощным средством по улучшению качества моделей.