|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
Построение агрегированных индексов неопределенности инфляционных ожиданийстатья
- Автор: Гуров И.Н.
- Журнал: Инновации и инвестиции
- Номер: 4
- Год издания: 2022
- Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "Русайнс"
- Местоположение издательства: Москва
- Аннотация: Настоящая статья посвящена анализу показателей неопределенности инфляционных ожиданий экономических агентов. Цель статьи – обосновать подходы к формированию агрегированных индексов неопределенности инфляционных ожиданий. В процессе исследования применялись такие методы как анализ, синтез, а также методы количественного анализа, в частности, дескриптивный, регрессионный и корреляционный анализ. Автором показано, что показатели неопределенности инфляционных ожиданий могут быть классифицированы на основе ряда критериев: модель формирования ожиданий, характеристика функции плотности распределения, временной горизонт. Различные показатели неопределенности инфляционных ожиданий содержат в себе разный объем информации. Каждый из показателей неопределенности обладает преимуществами, однако включение в экономическую модель сразу нескольких таких показателей приведет к ее чрезмерному усложнению. В связи с этим перспективной является разработка агрегированных показателей неопределенности инфляционных ожиданий
- Добавил в систему: Гуров Илья Николаевич