|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
Формирование портфеля хедж-фонда на базе «событийной стратегии»статья
- Авторы: Булгаков Андрей Леонидович, Вивчаренко Данил Александрович
- Журнал: Экспериментальная экономика и финансы
- Номер: 1
- Год издания: 2021
- Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "КноРус"
- Местоположение издательства: Москва
- Первая страница: 5
- Последняя страница: 24
- Аннотация: Существует множество стратегий работы хедж-фондов. В данной статье будет рассматриваться тип «событийной» стратегии инвестирования хедж-фондов. В качестве события будет взят коронавирус, на основе которого будут составлены 2 портфеля, состоящих из акций фармацевтических компаний. Выдвигается и проверяется гипотеза о том, что в период эпидемии коронавируса портфель хедж-фонда, построенный на акциях фармацевтических компаний будет показывать большую доходность. И с помощью различных статистических коэффициентов мы найдём портфель с более высокой корреляцией с ковидом, а также портфель с большей доходностью, который докажет нашу гипотезу о зависимости движения акций фармацевтических компаний от динамики заболеваемости ковидом. Ключевые слова: коронавирус, инвестиционный портфель, диверсификация, коэффициенты корреляции, доходность.
- Добавил в систему: Булгаков Андрей Леонидович