|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
Ценообразование опционов на один пул базового активастатья
- Авторы: Арбузов Петр Андреевич, Голембиовский Дмитрий Юрьевич
- Журнал: Управление финансовыми рисками
- Том: 72
- Номер: 4
- Год издания: 2022
- Первая страница: 258
- Последняя страница: 269
- Аннотация: Работа посвящена игровой задаче с американскими опционами на единый пул базового актива, принадлежащими различным сторонам. Такие опционы заключаются, в частности, при совершении сделок мезонинного финансирования. Необходимо определить стоимость опционов и ситуации, при которых целесообразно их досрочное исполнение. Рассматривается дискретная по времени модель. Для решения задачи используется метод обратной рекурсии.
- Добавил в систему: Голембиовский Дмитрий Юрьевич