|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
Ruin probabilities for a Sparre Andersen model with investments: the case of annuity paymentsстатья
Информация о цитировании статьи получена из
Scopus
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 15 февраля 2024 г.
- Авторы: Kabanov Yuri, Promyslov Platon
- Журнал: Finance and Stochastics
- Том: 27
- Номер: 4
- Год издания: 2023
- Издательство: Springer Verlag
- Местоположение издательства: Germany
- Первая страница: 887
- Последняя страница: 902
- DOI: 10.1007/s00780-023-00513-1
- Аннотация: This note is a complement to the paper (Stoch. Process. Appl. 144:72–84, 2022) by Eberlein, Kabanov and Schmidt on the asymptotics of the ruin probability in a Sparre Andersen non-life insurance model with investments into a risky asset whose price follows a geometric Lévy process. Using techniques from the theory of semi-Markov processes, we extend the result of (Eberlein, Kabanov and Schmidt in Stoch. Process. Appl. 144:72–84, 2022) to the case of annuities and models with two-sided jumps.
- Добавил в систему: Кабанов Юрий Михайлович
Прикрепленные файлы
| № | Имя | Описание | Имя файла | Размер | Добавлен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Полный текст | Kabanov-Promyslov_04.03.pdf | 273,9 КБ | 21 ноября 2023 [Kabanov] |