|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
Метод кумулятивных сумм для поиска смены режима в процессе Орнштейна–Уленбека на основе процесса Левистатья
Статья опубликована в журнале из списка RSCI Web of Science
Информация о цитировании статьи получена из
Scopus
Статья опубликована в журнале из перечня ВАК
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 23 ноября 2017 г.
- Авторы: Черток А.В., Каданер А.И., Хазеева Г.Т., Соколов И.А.
- Журнал: Информатика и ее применения
- Том: 10
- Номер: 4
- Год издания: 2016
- Издательство: ИПИ РАН
- Местоположение издательства: М.
- Первая страница: 46
- Последняя страница: 56
- DOI: 10.14357/19922264160405
- Аннотация: Рассматривается процесс Орнштейна-Уленбека (ОУ) с трендом на основе процесса Леви для моделирования финансовых временных рядов. Продемонстрировано, что использование процесса Леви в основе процесса ОУ дает больше гибкости для описания финансовых временных рядов по сравнению с классической гауссовой моделью. В частности, процесс Леви позволяет моделировать остатки с тяжелыми хвостами, что является распространенным свойством реальных временных рядов. Приводятся эффективные решения для оценивания параметров модели с использованием таких методов, как OLS (ordinary least squares) и RLS (regularized least squares). Решается задача поиска моментов смены режима в модели при условии поступления данных в режиме реального времени. Приведен алгоритм, основанный на CUSUM (CUmulative SUM) методах, способный последовательно обрабатывать смены режима и поддерживать параметры модели актуальными для каждого момента времени. Решение задачи поиска разладки модели и соответствующих смен режима имеет важное прикладное значение, поскольку в большинстве случаев параметры моделей, описывающих динамику реальных систем, меняются во времени под действием внешних факторов.
- Добавил в систему: Соколов Игорь Анатольевич