|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
Влияние макроэкономических факторов на величину отклонения доходности биржевого фонда от бенчмаркастатья
- Авторы: Алешина А.В., Федоров А.Б.
- Журнал: Экспериментальная экономика и финансы
- Номер: 4
- Год издания: 2021
- Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "КноРус"
- Местоположение издательства: Москва
- Первая страница: 6
- Последняя страница: 10
- Аннотация: В последние годы увеличивается роль ETF-фондов на финансовых рынках в разных странах. Инвестиции в ETF-фонды осуществляют как частные инвесторы в целях диверсификациисвоих рисков, так и крупные институциональные инвесторы,в том числе хедж-фонды. В исследовании была поставленазадача сформировать модель отбора в портфель хедж-фондаETF-фондов. Тестирование модели отбора ETF-фондов былоосуществлено на основе селекции фондов для каждой отдельной стратегии по принципу наименьшего значения параметраTracking Error (минимизация дисперсии отклонения доходностиETF-фонда от соответствующего бенчмарка). Далее осуществлялась проверка полученной модели на новых и релевантныхданных, а также доработка данной модели с учетом дополнительных факторов для получения более точных результатов.Ключевые слова: биржевые фонды, ETF-фонды, хедж-фонды,инвестиции, инвестиционный портфель хедж-фонда.
- Добавил в систему: Алешина Анна Валентиновна