Разложения Чебышева–Эджворта и Корниша–Фишера второго порядка для распределений статистик, построенных по выборкам случайного размера

Кристоф, Г.; Монахов, М.М.; Ульянов, В.В.

Авторы: Кристоф Г., Монахов М.М., Ульянов В.В.
Журнал: Записки научных семинаров Санкт-Петербургского отделения математического института им. В.А. Стеклова РАН
Том: 466
Год издания: 2017
Издательство: Учреждение Российской академии наук Санкт-Петербургское отделение Математического института им. В.А. Стеклова РАН
Местоположение издательства: Санкт-Петербург
Первая страница: 167
Последняя страница: 207
Аннотация: В приложениях часто возникают ситуации, при которых размер выборки не определен заранее и может считаться случайным. В данной работе для распределений статистик, построенных по выборкам случайного размера специального вида, получены разложения Чебышева–Эджворта и Корниша–Фишера второго порядка на базе $t$-распределения Стьюдента и распредедения Лапласа и их квантилей, с использованием общей теоремы переноса, позволяющей получать асимптотические разложения для функций распределения статистик по выборкам случайного объема из асимптотических разложений для функции распределения случайного объема выборки и асимптотических разложений для функций распределения статистик по выборкам неслучайного объема. В последние годы интерес к разложениям Корниша–Фишера значительно вырос в связи с исследованиями по управлению рисками. Широко распространенная мера риска VaR является, по существу, квантилью функции потерь, связанной с описанием инвестиционного портфеля из финансовых инструментов. В работе приведена серия графиков, иллюстрирующих полученные разложения Чебышева–Эджворта и Корниша–Фишера. Библ. – 22 назв. http://www.pdmi.ras.ru/znsl/2017/v466/abs167.html
Добавил в систему: Ульянов Владимир Васильевич

	ИСТИНА	Войти в систему Регистрация
	ФНКЦ РР
	Главная Поиск Статистика О проекте Помощь

ИСТИНА

ФНКЦ РР